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「工行基金网」国信金工

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量化模型1号选股模型前史绩效

国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合办理揭露盯梢以来,均匀年化超量收益为13.67%,月胜率86.5%,季度胜率96.7%,年度胜率100%,超量收益最大回撤为-9.71%。

组合本周体现:跑输商场1.56%

本周组合取得超量收益-1.56%。模仿组合肯定收益为-0.15%,沪深300指数涨幅为1.42%。组合的超量收益为-1.56%,日胜率为0%。五个交易日超量收益分别为:-0.69%、-0.16%、-0.21%、-0.03%、-0.49%。

本期模仿组合肯定收益为4.81%,超量收益为-2.25%

截止至2018年1月19日收盘,模仿组合整体收益为4.81%,盯梢标的指数沪深300收益为7.22%,超量收益为-2.25%。

模仿组合月度收益状况

截止至2018年1月19日模仿组合在最近十二个月获取4.69%的超量收益率,十二个月月度胜率为50%。其间每月超量收益率分别为:1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.75%。

量化模型1号战略量化绩效评价

从第一期到最新一期共进行了110次换仓。组合累计取得了657.71%,沪深300指数同期累计收益率为227.58%,组合超量收益为289%。 组合其日胜率62.65%、月胜率80.73%,季度胜率89.18%,年度胜率90%,超量收益最大回撤为-9.71%。整体来说在商场上涨过程中获取超量收益才能较强。胜率也较高。

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